[카카오뱅크 제공]

[헤럴드경제=홍승희 기자] 카카오뱅크는 중저신용 및 금융이력 부족 고객(신파일러)을 위해 도입한 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'를 적용한 결과 10%의 우량한 고객을 추가로 선별해 대출을 공급했다고 23일 밝혔다.

카카오뱅크는 지난해 12월 업계 최초로 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 개발한 독자적인 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'를 대출 심사에 적용했다.

카카오뱅크스코어가 활용하는 대안정보들은 유통정보, 도서구매, 자동이체정보 등이 있다. 카카오뱅크 모임통장 이용, 휴대폰 소액결제 실적, 자동이체 실패 유무, 유통사의 멤버십 회원이거나 구매 실적 등을 통해 얼마나 활동적인지, 규칙적인 생활습관을 보유했는지 등을 파악한다.

지난 2달 간 카카오뱅크스코어 모형의 성능을 분석해본 결과 기존 모형으로는 거절된 중저신용 고객 10명 중 1명은 우량한 중저신용 고객으로 추가 선별된 것으로 나타났다. 카카오뱅크스코어를 통해 대출한도가 상향 조정된 고객도 있다. 중저신용 고객 대상 대출 공급액은 월평균 160억 원가량 늘었다.

'카카오뱅크스코어'는 금융 이력이 부족한 고객, 사회 초년생 등 낮은 연령대에서는 월등한 성능을 보인 것으로 나타났다. 연령대별로 분석해 본 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, 신용평가사(CB)의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높게 나타났다.

카카오뱅크는 카카오뱅크스코어를 포함한 신용평가모형을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 새로운 대안정보와 마이데이터 정보를 활용해 모형을 개선해 나갈 예정이며 머신러닝 기법을 활용해 데이터와 결과값의 '설명 가능성'을 높이는 방안에 대해서도 연구 중이다.

한편 카카오뱅크는 2017년 7월 출범 이후 2022년 말까지 중저신용 고객에게만 7조원이 넘는 무보증 신용대출을 공급했다. 2022년 연말 기준 무보증 신용대출 잔액은 3조2414억 원으로 전년 말 2조4643억 원 대비 증가했으며, 잔액 비중 또한 2020년 10.2% 에서 25.4%까지 2배 이상 상승했다.