맥쿼리자산운용그룹이 최근 발간한 ‘ESG 서베이 2021’ 표지 [맥쿼리자산운용그룹 제공]

[헤럴드경제=이세진 기자] 글로벌 기관투자자들이 기후변화를 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 이슈로 고려하고 있지만, 대다수가 기후변화 리스크를 투자 포트폴리오에 반영하는 데 어려움을 겪고 있다는 조사 결과가 나왔다.

24일 맥쿼리자산운용그룹에 따르면 기관투자자를 대상으로 최근 실시한 ESG 설문조사에서 응답자의 절반 이상이 기후변화를 ESG 주요 요인으로 꼽았지만, 47%만이 투자종목의 탄소배출을 일부 또는 전부 추적하고 있는 것으로 나타났다. 46%는 투자종목의 기후변화 관련 물리적 리스크 및 이행 리스크에 대응하지 않고 있는 것으로 드러났다.

맥쿼리자산운용그룹은 자산운용사, 은행, 컨설팅 회사, 투자자문사, 재단 및 기금, 보험사, 연기금 등 글로벌 실물자산 기관투자자 180곳(운용자산 합계 21조달러 이상)을 대상으로 설문조사를 실시했다.

또 응답자의 30%만이 2050년까지 투자 포트폴리오의 탄소중립(net zero)을 달성할 계획이라고 밝혔다. 유럽, 중동, 아프리카 및 호주, 뉴질랜드의 투자자의 경우 투자종목의 기후변화 리스크 해결에 타 지역 대비 다소 적극적이었고, 아시아, 미주의 투자자의 경우 향후 수년간 기후 분석 및 자산배분 고도화를 통해 ESG 투자를 가속화할 계획인 것으로 나타났다.

맥쿼리자산운용그룹의 클라이언트 솔루션 그룹 대표 필 피터스(Phil Peters)는 "이번 설문조사 결과는 기관투자자들이 ESG 요소를 얼마나 투자 접근법에 반영해 왔는지를 보여주는 동시에, 이들이 기후변화에 따른 물리적 리스크와 이행 리스크가 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 파악하고 관리하는 데 많은 애로사항을 겪고 있음을 시사하고 있다"고 평가했다.

이어 "앞으로 자산보유자와 자산운용사는 ESG와 관련된 기존 리스크와 기회요인 뿐만 아니라 향후 예상되는 리스크와 기회요인을 철저히 파악, 평가, 관리하면서 투자자의 ESG 투자를 지원하는 데 핵심적인 역할을 담당하게 될 것"이라고 말했다.

설문조사 대상 기관투자자 대다수는 지난 2년간 ESG 결과물을 분석, 공개하고 지속가능성 방식을 접목하는 상품에 투자 비중을 확대하는 등, 기존 투자 방식을 개선시키고 있다고 응답했다. ESG 전담 기능부서를 보유하고 있다고 응답한 기관의 비중은 맥쿼리자산운용그룹이 직전 서베이였던 2019년의 47%에서 59%로 증가했다.

응답자의 89%는 향후 2년간 ESG에 더욱 주력할 예정이며, 응답자 대다수는 긍정적인 지속가능성 전략이 수익률을 한층 개선시킬 수 있다는 점에 동의하는 등, ESG에 대한 관심이 한층 뜨거워질 것으로 전망됐다.

응답자 82%는 지속가능성 방식을 접목하는 투자 전략에 자금 약정을 확대할 계획이고, 77%가 특정 ESG 결과물을 목표로 하는 상품이나 자산운용사에 약정을 확대할 계획이라고 응답했다. 지속가능성 투자가 투자 커뮤니티의 변방에서 주류로 급부상함에 따라 ESG리스크가 높은 자산과 업종을 적극 매도하는 투자 전략 또한 증가할 것으로 보인다.