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  • 변동장서 돋보인 ‘로보어드바이저’

  • 시장 대비 양호한 수익률 기록
    플러스 수익률 낸 알고리즘도
    데이터 풍부 위기관리능력 탁월
  • 기사입력 2020-03-09 11:30
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최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 급격히 확산하며 증시가 극심한 변동성 장세를 지속하고 있지만, 인공지능(AI)이 자산을 관리하는 로보어드바이저는 시장 대비 양호한 수익률을 거두며 시장의 관심을 모으고 있다.

인간의 주관적 판단을 배제하고 과거 다양한 금융위기 데이터를 기반으로 포트폴리오를 조정하는 리스크 대처 능력이 돋보인다는 분석이다.

9일 코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터에 따르면, 테스트베드를 통과해 상용서비스가 가능한 R*그룹 129개 알고리즘은 코로나19 슈퍼전파자로 알려진 31번 환자가 나온 지난달 18일부터 이달 6일까지 평균 -3.78%의 수익률을 기록했다.

로보어드바이저 수익률은 기간 중 알고리즘 기준가를 이용해 계산했으며, 기준가는 전일 주가 종가에 기반해 작성된다.

비교 기간에 코스피지수와 코스닥지수가 각각 5.60%, 4.79% 떨어지고 미국 스탠더드앤푸어스(S&P)500지수가 10.28% 무너지는 등 국내외 대표 주가지수가 부진했던 것에 비해 선방한 기록이다.

포트폴리오 유형별로 보면 안정추구형은 평균 -1.88%의 수익률을 내며, 코로나19 충격에 가장 방어를 잘 한 것으로 나타났다. 위험중립형은 -3.72%로 마찬가지로 코스피, 코스닥을 상회하는 기록을 냈다. 국내외 고위험 자산을 담는 적극투자형의 경우, -5.74%로 코스피를 소폭 밑돌았으나 S&P500지수를 웃도는 성적을 보였다.

개별 알고리즘 중에서는 기간 중 플러스 수익률을 내는 성과도 있었다. ‘신한-콴텍 가치투자 주식형3호-적극투자형(국내3-9호)’은 고위험 자산 중심인 적극투자형임에도 1.29%의 수익률을 기록해 전체 129개 알고리즘 중에서 1위를 차지했다.

같은 시리즈인 ‘신한-콴텍 가치투자 주식형3호-위험중립형(국내3-6호)’와 ‘신한-콴텍 가치투자 주식형3호-안정추구형(국내3-3호)’은 각각 0.76%, 0.56%를 기록, 나란히 2, 3위에 올랐다.

‘쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF-안정추구형’(0.53%), ‘아이로보글로벌자산배분-안정추구형’(0.52%)도 플러스 수익률을 나타냈다.

이처럼 로보어드바이저가 최근 코로나19로 인한 하락장에서 벤치마크보다 손실 폭을 좁히거나 플러스 수익률을 내면서 업계에선 풍부한 데이터에 기반한 AI의 위험 관리 능력이 돋보인다는 평가가 나온다.

‘신한-콴텍 가치투자’ 알고리즘을 운영하는 콴텍 관계자는 “로보어드바이저는 과거의 다양한 금융위기 상황에 대한 데이터를 바탕으로 백테스트를 거친 알고리즘을 사용하기 때문에 주관성이 들어간 인간의 판단력보다 리스크 대처 능력에서 탁월함을 보인다”며 “또 위험·안전자산 비중을 투자자 성향에 맞춰 조절한 후 테스트를 거쳐야만 맞춤 포트폴리오를 제공하기 때문에 투자자가 납득할 만한 리스크 범위 내에서 운용된다”고 설명했다. 강승연 기자

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