세계적으로 ‘ESG(환경·사회·지배구조)’가 기업 경영의 화두로 떠오르고 우리 정부도 ESG를 강조하면서 국내 증권시장에서도 관련 펀드가 출시되고 있다. 하지만 전체 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미하며 수익률 또한 저조한 것으로 나타났다.

▶ESG 펀드, 공모 시장 0.04% 불과=펀드평가회사 KG제로인에 따르면 3일 현재 국내에서 운용 중인 ESG 관련 펀드는 대표클래스 기준 11가지다. 미래에셋자산운용에서 4종, 삼성자산운용에서 2종, KB자산운용에서 2종을 운용하고 있으며 한국투자신탁운용, 한화자산운용, 브이아이자산운용이 각각 1종을 선보이고 있다.

이 중 가장 먼저 출시된 것은 미래에셋자산운용의 ‘미래에셋좋은기업ESG(주식)’(이하 미래에셋좋은기업)으로 2004년 1월 설정됐다.

이후 한동안 뜸하다 2017년 ‘한화ARIRANGESG우수기업상장지수(주식)’(이하 한화ARIRANG), ‘미래에셋글로벌혁신기업ESG(주혼)’(이하 미래에셋혁신기업), ‘브이아이FOCUSESGLeaders150상장지수[주식]’(이하 브이아이FOCUS)가 출시됐다.

2018년엔 ‘삼성KODEX MSCI ESG유니버설상장지수[주식]’(이하 삼성MSCI), ‘미래에셋TIGERMSCIKOREAESG유니버설상장지수(주식)’(이하 미래에셋유니버설), ‘미래에셋TIGERMSCIKOREAESG리더스상장지수(주식)’(이하 미래에셋리더스), ‘KBKBSTARESG사회책임투자상장지수(주식)’(이하 KBSTAR), ‘KBESG성장리더스자(주식)’(이하 KB성장)가 잇따라 나왔다.

지난해엔 ‘한국투자글로벌착한기업ESG(주식-재간접)’(이하 한국투자착한기업)과 ‘삼성KODEX 200ESG상장지수[주식]’(이하 삼성200)가 새로 설정됐다. 이들 11개 펀드의 총 운용설정액은 1월 29일 기준 1317억원이며 운용순자산은 총 1175억원이다. 이는 국내 공모펀드 시장에서 0.04%밖에 되지 않는 규모다.

▶수익률 저조…ETF 다수=최근 ESG 투자에 대한 관심이 높아지고 있지만 ESG 펀드의 수익률은 신통치 않다. 11개 중 9개가 올해 들어 마이너스 수익률을 기록했다. 특히 최근 1주일 동안은 11개 모두 손실을 기록했다.

연초 후 가장 실적이 나빴던 펀드는 ‘브이아이FOCUS’로 -5.11%의 수익률을 나타냈다.

‘미래에셋혁신기업’은 드물게 선방해 1.91%의 수익률을 보였다.

설정 이후로 보면 6개가 마이너스, 5개가 플러스 수익률을 기록했다.

ESG 펀드 중 대다수는 상장지수펀드(ETF)로 이뤄져 있다. 이를 제외한 미래에셋혁신기업, 한국투자착한기업, 미래에셋좋은기업, KB성장 등 4개 펀드에선 올해 1월 총 9억5200만원 가량이 빠져나갔다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 1월 ESG ETF 7종의 거래대금은 총 15억9300만원이었으며 일평균거래량은 9248주였다.

▶美는 1년새 4배 성장=아직 국내 ESG 펀드 시장은 상대적으로 작은 규모지만 세계적으로 보면 ESG 투자는 거스를 수 없는 ‘대세’임이 분명하다. 미국 펀드평가회사 모닝스타(Morningstar)에 따르면 2019년 미국 ESG 펀드의 순자산유입은 총 206억달러(약 24조4900억원)로 사상 최대치를 기록했다. 이는 2018년 55억달러 대비 4배에 가까운 금액이다.

존 헤일 모닝스타 지속가능성연구센터장은 보고서에서 “이는 지속가능한 펀드(ESG 펀드)로 향하는 거대한 자산 물결의 시작점일 수 있다”고 설명했다. 김현경 기자