미래에셋의 AI(인공지능) 펀드가 국내 AI펀드 가운데 가장 높은 수익률을 기록하며 ‘2017헤럴드펀드대상’에서 최우수AI펀드상을 받았다.

22일 펀드평가사 제로인에 따르면 올해 초 설정된 미래에셋AI스마트베타펀드의 설정이후 수익률(9월29일 기준)은 16.14%%로 AI펀드 중 가장 우수한 성과를 보여 인공지능을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다. 6개월 수익률은 10.6%로 국내 AI펀드 가운데 1위를 기록했다.

서유석 사장

미래에셋의 인공지능 펀드는 주식형인 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’와 시장중립형인 ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지’가 있다. ‘미래에셋AI스마트베타펀드’는 AI를 기반으로 스마트베타ETF에 주로 투자하여 KOSPI대비 초과수익을 추구하며 ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드’는 ‘AI스마트베타펀드’ 전략에 지수선물을 매도해 ‘시장금리+α’ 추구한다.

펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성한다. 이를 사후적인 결과값인 최적의 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화 시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다. 


이를 통해 인공지능은 경기, 시장국면, 밸류에이션, 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절하게 된다. 운용의 결과와 최적의 포트폴리오를 비교해 오차를 최소화 시키도록 스스로 공부하는 것이다. 결국 펀드의 트랙 레코드가 쌓일수록 누적된 정보를 토대로 효과적인 투자결정을 내리는 구조다.

주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용ㆍ투명성이라는패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 김나래 기자/ticktock@