퀀트(Quant) 펀드는 인간의 심리나 단기적인 시장급변에 따른 매매실패를 최소화하기 위해 기업가치 및 성장성 등 데이터에 철저히 입각해 객관적으로 투자를 결정하는 상품으로 변동성이 심한 증시상황에 적합한 투자방법이 될 수 있다. 펀드평가사 제로인에 따르면 올 11월 기준 국내 퀀트펀드(설정액 10억이상)의 설정액이 작년말 대비 3배가량 늘어난 것으로 드러나, 퀀트펀드가 변동성 장세 투자대안으로 주목받았음을 알 수 있다.
현대자산운용이 운용하는 ‘현대 액티브권트펀드’는 기존 퀀트펀드의 객관적인 계량분석을 기본으로 추세를 반영한다는 점이 특징이다. 즉 장기 상승추세 중 일시적 조정 혹은 과열국면인지, 단기 하락 국면이지만 이익은 성장하고 있는지 등의 추세 데이터를 통해 장기 상승추세에 있는 종목들을 발굴, 시장수익률+알파를 추구하는 동시에 장기적인 변동성을 낮춘다.
또한 시장 위기시에도 퀀트모델에만 의존하는 기존 퀀트펀드와 달리, 금융위기 같은 극단적 시장위험이 발생하여 기존 퀀트 모델이 유효하지 않은 것으로 판단 시에는 적극적인 매니저 개입 및 자산배분을 통해 급락장에서도 효율적인 운용이 가능하도록 리스크관리를 강화했다.
현대증권 관계자는 “액티브 퀀트펀드는 최근 관심을 모으고 있는 퀀트펀드에 장기추세반영과 리스크관리 측면을 보완한 상품이다. 시뮬레이션 결과 지난 8년 연속으로 코스피 벤치마크 대비 성과가 우수했으며 동일유형 펀드에 비해 장기 성과가 뛰어나 장기 적립식 투자에 적합하다”고 말했다
상품 가입 및 기타 사항은 현대증권 고객만족센터(1588-6611)나 전국 현대증권 지점으로 문의하면 된다.
<최재원 기자 @himiso4>
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